Торговая система по сути представляет собой полный набор операционных правил, аналогичный системе человек-компьютер в информатике или механизму условного рефлекса в биологии. Она включает в себя подробные правила по входу, выходу, стоп-лоссу и тейк-профиту.
Многие люди имеют заблуждение о торговых системах, полагая, что наличие системы гарантирует прибыль, или ищут идеальную безупречную систему. Однако на практике не существует торговой системы, которая всегда стабильно приносит прибыль. Даже имея отличную систему, пользователю необходимо обладать высокой силой воли, чтобы она заработала.
Ключевым показателем оценки торговой системы является "соотношение прибыли к убыткам", то есть средняя прибыль делится на среднюю убыток. Идеальное соотношение прибыли к убыткам не должно быть ниже 2, 3 и выше можно считать удовлетворительным, а 5 и выше - отличным.
При разработке торговой системы необходимо сначала четко определить инвестиционные цели и уровень приемлемого риска. Полноценная система должна содержать следующие элементы:
Определение цикла: выявление общего направления рынка
Операционное мышление: определение основных стратегий
Выбор активов: отбор потенциальных объектов
Выбор времени: определение наилучшего момента для торговли
Правила торговли: установить условия входа и выхода
Управление капиталом: разумное распределение средств
Контроль рисков: установка механизма стоп-лосс
При выборе торговых инструментов необходимо учитывать ликвидность, потенциальные темы и фундаментальные факторы. Правила покупки и продажи должны быть достаточно гибкими, чтобы справляться с разными рыночными условиями. Управление капиталом и контроль рисков являются ключевыми для обеспечения безопасности сделок.
Ядро торговой системы заключается в предоставлении четких указаний по операциям, чтобы избежать произвольной торговли. Независимо от того, простая она или сложная, ключевым моментом является эффективность и применимость системы. Например, восемь правил Гранвилля представляют собой классическую торговую систему, основанную на скользящих средних, которая, хотя и проста, все же требует коррекции в зависимости от конкретной рыночной ситуации.
В общем, создание собственной торговой системы является важным способом повышения инвестиционной эффективности, но также следует понимать, что не существует абсолютно идеальной системы; ключевым моментом является постоянная оптимизация и строгое выполнение.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Поделиться
комментарий
0/400
DevChive
· 20ч назад
Если надо выполнять, то выполняй. Слишком много пустых слов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-c799715c
· 07-22 22:10
Без системы, выигрывай благодаря людям
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProposalManiac
· 07-21 21:14
Учебный стандарт предложений Цена перфекционизма
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningPacketLoss
· 07-21 01:49
стоп лосс просто рисует пирог, ха-ха
Посмотреть ОригиналОтветить0
SybilAttackVictim
· 07-21 01:48
Снова нужно настраивать различные системы?
Посмотреть ОригиналОтветить0
tx_pending_forever
· 07-21 01:37
Не усложняйте, если у вас низкая исполнительская способность.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractTester
· 07-21 01:20
подняться на борт не сложно, главное слушать команду и не оглядываться
Создание эффективной торговой системы: от принципов проектирования до ключевых показателей
Суть и проектирование торговой системы
Торговая система по сути представляет собой полный набор операционных правил, аналогичный системе человек-компьютер в информатике или механизму условного рефлекса в биологии. Она включает в себя подробные правила по входу, выходу, стоп-лоссу и тейк-профиту.
Многие люди имеют заблуждение о торговых системах, полагая, что наличие системы гарантирует прибыль, или ищут идеальную безупречную систему. Однако на практике не существует торговой системы, которая всегда стабильно приносит прибыль. Даже имея отличную систему, пользователю необходимо обладать высокой силой воли, чтобы она заработала.
Ключевым показателем оценки торговой системы является "соотношение прибыли к убыткам", то есть средняя прибыль делится на среднюю убыток. Идеальное соотношение прибыли к убыткам не должно быть ниже 2, 3 и выше можно считать удовлетворительным, а 5 и выше - отличным.
При разработке торговой системы необходимо сначала четко определить инвестиционные цели и уровень приемлемого риска. Полноценная система должна содержать следующие элементы:
При выборе торговых инструментов необходимо учитывать ликвидность, потенциальные темы и фундаментальные факторы. Правила покупки и продажи должны быть достаточно гибкими, чтобы справляться с разными рыночными условиями. Управление капиталом и контроль рисков являются ключевыми для обеспечения безопасности сделок.
Ядро торговой системы заключается в предоставлении четких указаний по операциям, чтобы избежать произвольной торговли. Независимо от того, простая она или сложная, ключевым моментом является эффективность и применимость системы. Например, восемь правил Гранвилля представляют собой классическую торговую систему, основанную на скользящих средних, которая, хотя и проста, все же требует коррекции в зависимости от конкретной рыночной ситуации.
В общем, создание собственной торговой системы является важным способом повышения инвестиционной эффективности, но также следует понимать, что не существует абсолютно идеальной системы; ключевым моментом является постоянная оптимизация и строгое выполнение.