交易者最賺錢的時段是什麼？

同樣的系統，同樣的規則，同樣的策略。但在不同的時間卻有截然不同的結果。那麼你有沒有想過：系統失敗的原因可能不是你的代碼，而是時間？

雖然金融市場看起來是持續開放的，但並不是每個小時都提供相同的流動性、相同的參與者密度和相同的波動性。因此，如果你沒有在小時基礎上分析系統的收益-損失分布，那麼你認爲的成功可能只是偶然。

示例:

假設一個系統的回測結果顯示在1000筆交易中有60%的勝率。太棒了。但是，當你根據時間將這1000筆交易拆分時，可能只有倫敦開盤與紐約開盤前的時間段產生正期望。在其他時間段，系統要麼表現不佳，要麼虧損。

📊 因此，基於時間的過濾揭示了系統的實際效率。不僅是交易結果，"何時獲取"也是系統的一部分。

技術建議：將每個交易數據與時間戳一起記錄。

🔹 亞洲: 03:00–10:00
🔹 倫敦: 10:00–16:30
🔹 紐約開幕：16:30–23:00
🔹 紐約收盤：23:00–03:00

每個區間提取以下指標：

勝率
平均 R：R
期待
回撤配置
比較這些。

2023年進行的一項分析顯示，現貨BTC/USDT交易對在亞洲時段的平均R:R比率爲1:1.2，而在倫敦-紐約重疊時段，這一比率上升至1:1.9。

所以最重要的不是系統“做了什麼”，而是“什麼時候做的”。